Día 2 Tercera Conferencia sobre el Papel Internacional del Dólar Estadounidense
El programa continuó desde ayer (agenda completa aquí). Las sesiones incluyeron ponencias sobre modelos teóricos de las desviaciones del CIP, el efecto de los anuncios de líneas de swap sobre los precios de los activos extraídos de datos de alta frecuencia y nuevos datos sobre transacciones de divisas extrabursátiles. Una vez más, una tremenda experiencia de aprendizaje para mí.
Sesión 5: Riesgo de intermediario financiero y sistemas de pago
Presidenta: Fabiola Ravazzolo (Banco de la Reserva Federal de Nueva York)
Sistemas de liquidación bancaria pago versus pago
Presentador: Angelo Ranaldo (Universidad de San Galo)